PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRMX с TBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRMX с TBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX).

FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и TBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRMX и TBLEX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%0.04%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		-2.19%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у TBLEX с доходностью -2.19%.

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

TBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.49%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD
Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с TRBUXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с VWENXTBLEX с MOODTBLEX с VASGX

Сравнение комиссий FIRMX и TBLEX

FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TBLEX в 0.22%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Доходность на риск

FIRMX vs. TBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRMX c TBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRMXTBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.17

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.66

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.40

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

6.38

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRMX vs. TBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRMX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа TBLEX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRMX и TBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRMXTBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между FIRMX и TBLEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и TBLEX

Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TBLEX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.32%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и TBLEX

Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки TBLEX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и TBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRMXTBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-21.51%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-6.95%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-5.80%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.58%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.52%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и TBLEX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRMXTBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.08%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

5.26%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

9.12%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

9.82%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

9.82%

-5.34%