PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRMX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRMX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRMX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%6.81%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FIRMX и PDDDX

FIRMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FIRMX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRMX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRMXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.03

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.83

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

8.88

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRMX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRMX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRMXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между FIRMX и PDDDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и PDDDX

Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и PDDDX

Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRMXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-18.88%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-5.29%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-16.64%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.60%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.06%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и PDDDX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRMXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.43%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

3.72%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

6.65%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.75%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

11.45%

-6.97%