Сравнение FIRMX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 4.00% против 8.91% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и LTIUX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRMX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FIRMX
LTIUX
Сравнение FIRMX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.08 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.61 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.46 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 6.81 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.08 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и LTIUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и LTIUX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и LTIUX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -49.65% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -8.44% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -24.23% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -28.12% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.60% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.76% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.80% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и LTIUX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.44% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 6.70% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 11.29% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 11.83% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 12.47% | -7.99% |