PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%13.71%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FIRFX и PDDDX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Доходность на риск

FIRFX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.03

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.83

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

8.88

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между FIRFX и PDDDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и PDDDX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и PDDDX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-18.88%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-5.29%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-16.64%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.60%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.06%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.09%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и PDDDX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.43%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

3.72%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

6.65%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

13.75%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

11.45%

-3.11%