PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%13.71%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FIRFX и PDAHX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FIRFX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.23

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.08

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.97

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Корреляция

Корреляция между FIRFX и PDAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и PDAHX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и PDAHX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-15.65%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-4.60%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-15.65%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.31%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-2.71%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.96%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и PDAHX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.16%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

3.27%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

5.84%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

6.54%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

6.41%

+1.93%