Сравнение FIRFX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRFX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRFX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -0.06% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.61% соответственно.
FIRFX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 6.59%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRFX и LTSTX
FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRFX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FIRFX
LTSTX
Сравнение FIRFX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRFX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.73 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.58 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.24 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRFX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FIRFX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRFX и LTSTX
Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.68% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FIRFX и LTSTX
Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRFX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -48.17% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -6.47% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -21.01% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -23.33% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.64% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -6.21% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.41% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRFX и LTSTX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 3.30%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRFX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.50% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 5.14% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 8.56% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 9.18% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.82% | -1.48% |