PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FIRFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.24% соответственно.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с FRIMXFIRFX с LTIUXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FIRFX и FFFAX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

FIRFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.75

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.45

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.31

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.52

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.53

Корреляция

Корреляция между FIRFX и FFFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и FFFAX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и FFFAX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-17.96%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.68%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-15.87%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-15.87%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.56%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.80%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.89%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и FFFAX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.44%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

3.29%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.88%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

5.30%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

4.58%

+3.76%