Сравнение FIREX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FIREX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIREX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.65% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и VGSNX
FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
FIREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
FIREX
VGSNX
Сравнение FIREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIREX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.11 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.27 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.22 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 0.86 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.11 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIREX и VGSNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и VGSNX
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и VGSNX
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -73.06% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.41% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -34.39% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -42.30% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -9.48% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -13.36% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.18% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и VGSNX
Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.53% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.27% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 16.35% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.88% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 20.91% | -7.23% |