Сравнение FIREX с TAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FIREX и TAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIREX и TAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у TAREX с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям TAREX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.16% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и TAREX
FIREX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TAREX в 1.15%.
Доходность на риск
FIREX vs. TAREX — Ранг доходности на риск
FIREX
TAREX
Сравнение FIREX c TAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIREX | TAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.06 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.20 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.06 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 0.22 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIREX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.06 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.22 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FIREX и TAREX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и TAREX
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TAREX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и TAREX
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки TAREX в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и TAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIREX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -67.68% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.81% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -31.89% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -44.73% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -13.79% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -11.19% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.39% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и TAREX
Текущая волатильность для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) составляет 5.66%, в то время как у Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что FIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIREX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.04% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 10.82% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 17.48% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.24% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 18.68% | -5.00% |