Сравнение FIREX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIREX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIREX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 3.60% против 5.44% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и FSREX
FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
FIREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
FIREX
FSREX
Сравнение FIREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIREX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.03 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.80 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.07 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.72 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.94 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FIREX и FSREX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и FSREX
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и FSREX
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -32.02% | -39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -2.90% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -15.22% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -32.02% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -1.67% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -2.57% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.62% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и FSREX
Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 1.07% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 1.66% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 3.02% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 4.80% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 7.89% | +5.79% |