PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQVX с PTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQVX с PTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).

FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PTA управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности FIQVX и PTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQVX и PTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%19.61%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, FIQVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у PTA с доходностью 0.35%.

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с JPDIXFIQVX с PISHXFIQVX с LDP
Часто сравнивают с PTA:
PTA с PCSFXPTA с CSUIXPTA с PSFPTA с JPCPTA с HPSPTA с CPXIXPTA с HPI

Сравнение комиссий FIQVX и PTA

FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Доходность на риск

FIQVX vs. PTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQVX c PTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQVXPTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.37

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.60

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

0.59

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.36

1.57

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQVX vs. PTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQVX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PTA равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQVX и PTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQVXPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.37

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.20

+0.63

Корреляция

Корреляция между FIQVX и PTA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQVX и PTA

Дивидендная доходность FIQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности PTA в 8.47%

TTM20252024202320222021202020192018
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIQVX и PTA

Максимальная просадка FIQVX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQVX и PTA.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQVXPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-28.71%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-10.21%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-28.71%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.30%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-9.21%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.80%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQVX и PTA

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FIQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQVXPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.14%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

8.14%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

13.75%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.54%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

14.15%

+0.88%