Сравнение FIQVX с PCLIX
FIQVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z) and PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both mutual funds - FIQVX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity, while PCLIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, FIQVX returned 8.38%/yr vs 15.47%/yr for PCLIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FIQVX charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for PCLIX.
Доходность
Сравнение доходности FIQVX и PCLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQVX показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 32.22%.
FIQVX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
PCLIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 28.11%
- С начала года
- 32.22%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам FIQVX и PCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z | 16.96% | 18.42% | 8.21% | 11.53% | -15.27% | 10.04% | 42.63% | 28.74% | -6.03% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 32.22% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -21.33% |
Correlation
The correlation between FIQVX and PCLIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between FIQVX and PCLIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQVX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск
FIQVX
PCLIX
Сравнение FIQVX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQVX | PCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.42 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 8.41 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQVX и PCLIX
Максимальная просадка FIQVX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQVX и PCLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQVX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -66.60% | +41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -15.39% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -15.39% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -21.59% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.90% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -24.05% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.40% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQVX и PCLIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) составляет 5.01%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FIQVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQVX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.57% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 17.54% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 19.50% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 19.50% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 40.50% | -25.34% |
Сравнение комиссий FIQVX и PCLIX
FIQVX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQVX и PCLIX
Дивидендная доходность FIQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности PCLIX в 10.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z | 9.01% | 11.52% | 2.13% | 2.24% | 3.88% | 20.80% | 10.85% | 3.40% | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 10.54% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
FIQVX and PCLIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLIX has higher volatility (5.57%) compared to FIQVX (5.01%). In terms of maximum drawdown, FIQVX dropped -25.04% vs PCLIX's -66.60%.
PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQVX и PCLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор