Сравнение FIQVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FIQVX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIQVX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z | 4.10% | 18.42% | 8.21% | 11.53% | -15.27% | 10.04% | 42.63% | 28.74% | -6.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FIQVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FIQVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIQVX и FXAIX
FIQVX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FIQVX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FIQVX
FXAIX
Сравнение FIQVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQVX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.97 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.49 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.52 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 7.30 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.97 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIQVX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQVX и FXAIX
Дивидендная доходность FIQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z | 11.07% | 11.52% | 2.13% | 2.24% | 3.88% | 20.80% | 10.85% | 3.40% | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIQVX и FXAIX
Максимальная просадка FIQVX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQVX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIQVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -33.79% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -12.13% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -24.50% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -6.23% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.83% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.53% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQVX и FXAIX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIQVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.34% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 9.53% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 18.32% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.92% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.05% | -3.02% |