PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQSX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQSX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQSX и PRCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		-0.61%5.53%8.80%11.71%-1.49%5.06%1.86%8.56%-3.27%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.

FIQSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.71%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIQSX:
FIQSX с FFRHXFIQSX с RPIFXFIQSX с SAMBXFIQSX с TFLRFIQSX с FHAIXFIQSX с BKLNFIQSX с PFFD
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий FIQSX и PRCPX

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIQSX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQSX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQSXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

3.49

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

5.55

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.86

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

22.46

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQSX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQSXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.49

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

1.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.88

+0.13

Корреляция

Корреляция между FIQSX и PRCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и PRCPX

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		6.80%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и PRCPX

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQSXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-23.07%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.03%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.86%

-14.34%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.24%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.16%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и PRCPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.56%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQSXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.48%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

4.12%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

4.79%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

5.45%

-0.78%