PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQRX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQRX с DCMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQRX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIQRX returned 13.65%/yr vs 12.02%/yr for DCMSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQRX charges 0.80%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности FIQRX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQRX показывает доходность 24.76%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 30.93%.

FIQRX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.18%
С начала года
24.76%
6 месяцев
26.93%
1 год
52.60%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

DCMSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.94%
С начала года
30.93%
6 месяцев
29.19%
1 год
42.85%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.02%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQRX и DCMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.76%28.74%3.10%-5.03%20.90%26.24%6.27%18.10%-13.01%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.93%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-10.71%

Correlation

The correlation between FIQRX and DCMSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.56

The correlation between FIQRX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с BCSKXFIQRX с PQCMXFIQRX с HGERFIQRX с PCLPX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI

Доходность на риск

FIQRX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQRX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQRXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.69

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.39

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.13

6.04

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.87

16.23

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQRX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQRX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQRX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQRXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.69

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.11

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FIQRX и DCMSX

Максимальная просадка FIQRX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQRX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQRXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-60.94%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-7.21%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-11.10%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-27.93%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-3.65%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-31.78%

+22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.67%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQRX и DCMSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) составляет 4.31%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FIQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQRXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.31%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

14.09%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

16.22%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

16.31%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

14.48%

+9.75%

Сравнение комиссий FIQRX и DCMSX

FIQRX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQRX и DCMSX

Дивидендная доходность FIQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DCMSX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.05%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.07%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQRX and DCMSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMSX has higher volatility (5.31%) compared to FIQRX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FIQRX dropped -45.62% vs DCMSX's -60.94%.

FIQRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQRX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор