PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQRX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQRX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

FIQRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQRX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQRX и DCMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.13%28.74%3.10%-5.03%20.90%26.24%6.27%18.10%-13.01%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-10.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQRX показывает доходность 24.13%, а DCMSX немного выше – 25.32%.

FIQRX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.13%
6 месяцев
33.36%
1 год
53.05%
3 года*
18.25%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с NOIEXFIQRX с VOOFIQRX с HGERFIQRX с BCSKX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий FIQRX и DCMSX

FIQRX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIQRX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQRX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQRXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.01

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.61

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.66

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.03

10.31

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQRX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQRX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа DCMSX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQRX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQRXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.09

+0.47

Корреляция

Корреляция между FIQRX и DCMSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQRX и DCMSX

Дивидендная доходность FIQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.08%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%0.00%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FIQRX и DCMSX

Максимальная просадка FIQRX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQRX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQRXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-60.94%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-9.24%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-27.93%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.73%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-32.12%

+22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.28%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQRX и DCMSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) составляет 6.16%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FIQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQRXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.52%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.15%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

16.46%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

16.17%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

14.44%

+9.99%