PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQBX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQBX с ASFYX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FIQBX (Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - FIQBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, FIQBX returned 7.93%/yr vs 2.14%/yr for ASFYX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FIQBX charges 0.60%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности FIQBX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQBX показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 8.91%.

FIQBX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
11.20%
С начала года
11.20%
1 год
21.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
8.91%
С начала года
8.91%
1 год
18.71%
3 года*
-3.74%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQBX и ASFYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQBX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z		11.20%18.32%10.83%16.52%-16.71%14.05%17.29%22.89%-7.99%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		8.91%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%2.14%

Correlation

The correlation between FIQBX and ASFYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.13

Over the past year, FIQBX and ASFYX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FIQBX:
FIQBX с FRGAXFIQBX с FSIRXFIQBX с LIVIXFIQBX с VTMFXFIQBX с BDMIXFIQBX с BLNDXFIQBX с QBDSX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

FIQBX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQBX
Ранг доходности на риск FIQBX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQBX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQBX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQBX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQBX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQBXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.52

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.04

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.53

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

9.11

+2.54

FIQBX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQBX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQBX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQBX и ASFYX

Максимальная просадка FIQBX за все время составила -27.18%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQBX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQBXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.18%

-36.43%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.42%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-30.32%

+17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-36.43%

+12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-22.72%

+21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-13.22%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.06%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQBX и ASFYX

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FIQBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQBXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.09%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.04%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.36%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

13.82%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

12.73%

+1.13%

Сравнение комиссий FIQBX и ASFYX

FIQBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQBX и ASFYX

Дивидендная доходность FIQBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности ASFYX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.40%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
FIQBX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z		6.72%7.47%4.72%1.81%6.78%2.86%2.26%5.29%6.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQBX and ASFYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQBX has higher volatility (4.94%) compared to ASFYX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FIQBX dropped -27.18% vs ASFYX's -36.43%.

FIQBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQBX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор