PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIPFX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIPFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		-4.14%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%8.72%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

FIPFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-1.24%
1 год
16.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.39%

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FIPFX и FRHMX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Доходность на риск

FIPFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.61

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.24

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.15

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.71

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIPFX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FRHMX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FRHMX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		2.06%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FRHMX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-15.96%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-3.42%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-15.96%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-3.16%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.58%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.85%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FRHMX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.96%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

2.86%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

4.59%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

5.22%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

5.14%

+9.96%