Сравнение FIPEX с SWRSX
FIPEX (Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, FIPEX returned 0.87%/yr vs 1.23%/yr for SWRSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FIPEX и SWRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIPEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.72%.
FIPEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
SWRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам FIPEX и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPEX Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A | 1.47% | 6.53% | 1.65% | 3.46% | -12.38% | 5.54% | 10.57% | 7.88% | -1.96% | 1.69% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.72% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 1.95% |
Correlation
The correlation between FIPEX and SWRSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between FIPEX and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPEX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
FIPEX
SWRSX
Сравнение FIPEX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPEX | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.73 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 8.25 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPEX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FIPEX и SWRSX
Максимальная просадка FIPEX за все время составила -14.81%, примерно равная максимальной просадке SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPEX и SWRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPEX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -14.29% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -1.90% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -4.46% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -14.29% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.10% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.72% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.63% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPEX и SWRSX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеют волатильность 0.90% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPEX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.20% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.26% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.04% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.37% | +0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPEX и SWRSX
FIPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPEX Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.78% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
FIPEX and SWRSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIPEX has higher volatility (0.90%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FIPEX dropped -14.81% vs SWRSX's -14.29%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPEX и SWRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор