PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPEX с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPEX с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIPEX (Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both funds - FIPEX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FIPEX returned 4.87% vs 28.58% for FELC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIPEX и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIPEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FIPEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.87%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPEX и FELC

2026 (YTD)202520242023
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		1.47%6.53%1.65%2.73%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FIPEX and FELC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FIPEX:
FIPEX с FSKAXFIPEX с SWRSXFIPEX с DFAAXFIPEX с FSPWXFIPEX с FFNYXFIPEX с RRPAXFIPEX с BIIPX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FIPEX vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPEX
Ранг доходности на риск FIPEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPEX c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPEXFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.41

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.29

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.16

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

14.66

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPEX vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPEX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPEX и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPEXFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.41

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.59

-1.15

Просадки

Сравнение просадок FIPEX и FELC

Максимальная просадка FIPEX за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPEX и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPEXFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-18.59%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-9.09%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.59%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-1.91%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.95%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPEX и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FIPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPEXFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.78%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

8.93%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

11.90%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

15.17%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

15.17%

-9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPEX и FELC

FIPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIPEX and FELC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (2.78%) compared to FIPEX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FIPEX dropped -14.81% vs FELC's -18.59%.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPEX и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор