PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPDX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIPDX с BIIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIPDX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		0.33%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.87%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

FIPDX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.97%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.58%

BIIPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.65%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FAGIX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX

Сравнение комиссий FIPDX и BIIPX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FIPDX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPDX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPDXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.81

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

3.21

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.25

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

11.88

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPDX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPDXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.81

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.94

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.10

-0.70

Корреляция

Корреляция между FIPDX и BIIPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и BIIPX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BIIPX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		4.16%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и BIIPX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPDXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.32%

-6.46%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.12%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-6.46%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.51%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.09%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.40%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и BIIPX

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPDXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.57%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.28%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

2.53%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

3.07%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

2.63%

+2.75%