Сравнение FIPDX с APOIX
FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, FIPDX returned 2.67%/yr vs 3.13%/yr for APOIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.57%/yr for APOIX.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и APOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIPDX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у APOIX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции FIPDX уступали акциям APOIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.13% соответственно.
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.67%
APOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам FIPDX и APOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.66% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 2.02% | 5.95% | 4.15% | 3.82% | -3.89% | 6.30% | 5.06% | 4.77% | 1.81% | 0.73% |
Correlation
The correlation between FIPDX and APOIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.73 |
The correlation between FIPDX and APOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPDX vs. APOIX — Ранг доходности на риск
FIPDX
APOIX
Сравнение FIPDX c APOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPDX | APOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 5.81 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 19.09 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPDX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.45 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.72 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и APOIX
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, примерно равная максимальной просадке APOIX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и APOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPDX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -14.54% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -0.76% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -1.42% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -6.58% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | -6.58% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -1.99% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.23% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и APOIX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPDX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.51% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.25% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.81% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 3.31% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.85% | +2.52% |
Сравнение комиссий FIPDX и APOIX
FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии APOIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и APOIX
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности APOIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 3.91% | 3.99% | 2.31% | 2.78% | 5.63% | 3.92% | 0.81% | 1.69% | 3.99% | 1.52% | 0.42% | 0.00% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FIPDX and APOIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs APOIX's -14.54%.
APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPDX и APOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор