Сравнение FIOFX с SWYHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и SWYHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOFX и SWYHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -4.08% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -3.59% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOFX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у SWYHX с доходностью -3.59%.
FIOFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.39%
SWYHX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и SWYHX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SWYHX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOFX vs. SWYHX — Ранг доходности на риск
FIOFX
SWYHX
Сравнение FIOFX c SWYHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOFX | SWYHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 6.35 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOFX | SWYHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и SWYHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и SWYHX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SWYHX в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.12% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.16% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и SWYHX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, примерно равная максимальной просадке SWYHX в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и SWYHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOFX | SWYHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -29.41% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.34% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -24.92% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -8.14% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.44% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.16% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и SWYHX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOFX | SWYHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.41% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 7.88% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 14.37% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.00% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.05% | +0.03% |