Сравнение FINX с XYZ
FINX (Global X FinTech ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while XYZ (Block, Inc) is a stock. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs -19.80%/yr for XYZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FINX и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 8.91%.
FINX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -18.30%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -9.98%
- 10 лет*
- —
XYZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -19.80%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам FINX и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | -15.26% | -5.20% | 23.02% | 33.15% | -51.80% | -9.65% | 53.76% | 37.52% | 0.82% | 49.96% |
XYZ Block, Inc | 8.91% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between FINX and XYZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between FINX and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINX vs. XYZ — Ранг доходности на риск
FINX
XYZ
Сравнение FINX c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINX | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.28 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.65 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINX | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.24 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FINX и XYZ
Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINX | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -86.08% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -39.48% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -52.96% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.53% | -86.08% | +22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -74.84% | +25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -40.99% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 16.99% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINX и XYZ
Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINX | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 13.37% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 35.04% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 46.53% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 59.97% | -28.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 56.67% | -27.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINX и XYZ
Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | 0.68% | 0.58% | 0.72% | 0.21% | 0.27% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.11% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINX and XYZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (13.37%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINX и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор