PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINX с XYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FinTech ETF (FINX) и Block, Inc (XYZ).

FINX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global FinTech Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FINX и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINX и XYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-22.21%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
XYZ
Block, Inc		-8.53%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью -8.53%.

FINX

1 день
-0.89%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-22.21%
6 месяцев
-31.27%
1 год
-17.35%
3 года*
3.76%
5 лет*
-11.53%
10 лет*
—

XYZ

1 день
-1.06%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-18.88%
1 год
7.45%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-23.65%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Block, Inc

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с VOOFINX с XLFFINX с BLCNFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с VOOXYZ с CTASXYZ с XYZY

Доходность на риск

FINX vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXXYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.14

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

0.57

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.24

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

0.59

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа XYZ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.14

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.09

Корреляция

Корреляция между FINX и XYZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и XYZ

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.75%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FINX и XYZ

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и XYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FINXXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-86.08%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-39.48%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-86.08%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.48%

-78.87%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-40.41%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

16.22%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и XYZ

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 9.89%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINXXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

13.91%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

37.25%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.21%

54.21%

-22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

60.19%

-29.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

57.13%

-28.46%