PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с XYZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while XYZ (Block, Inc) is a stock. Over the past 5 years, FINX returned -11.70%/yr vs -20.61%/yr for XYZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FINX и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 16.27%.

FINX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-17.31%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-27.46%
3 года*
5.30%
5 лет*
-11.70%
10 лет*
—

XYZ

1 день
4.57%
1 месяц
11.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
14.58%
1 год
15.82%
3 года*
6.38%
5 лет*
-20.61%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и XYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-17.31%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
XYZ
Block, Inc		16.27%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%

Correlation

The correlation between FINX and XYZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.75

The correlation between FINX and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Block, Inc

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с VOOFINX с BLCNFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с VOOXYZ с CTASXYZ с XYZY

Доходность на риск

FINX vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 22
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.34

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
0.80

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.10

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.40

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

0.92

-2.28

FINX vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XYZ равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и XYZ

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и XYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-86.08%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-39.48%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-52.96%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-86.08%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.55%

-73.15%

+22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-41.14%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

17.21%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и XYZ

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 10.46%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

14.67%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

36.52%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

47.34%

-17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.56%

60.08%

-28.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

56.73%

-27.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и XYZ

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.70%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and XYZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZ has higher volatility (14.67%) compared to FINX (10.46%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs XYZ's -86.08%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и XYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор