Сравнение FINX с USOY
FINX (Global X FinTech ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. FINX is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FINX returned -20.75% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FINX charges 0.68%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FINX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
FINX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -18.30%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -9.98%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | -15.26% | -5.20% | 22.59% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between FINX and USOY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.04 |
The correlation between FINX and USOY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINX vs. USOY — Ранг доходности на риск
FINX
USOY
Сравнение FINX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.84 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.37 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.80 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.95 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FINX и USOY
Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -17.46% | -46.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -14.29% | -22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -6.81% | -42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -6.47% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 7.43% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINX и USOY
Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 11.67% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 27.26% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 30.50% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 26.14% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 26.14% | +2.59% |
Сравнение комиссий FINX и USOY
FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINX и USOY
Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | 0.68% | 0.58% | 0.72% | 0.21% | 0.27% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.11% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINX and USOY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -20.75% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.68% for FINX.
FINX is categorized as Technology Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор