PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs 17.05%/yr for USL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FINX charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FINX и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between FINX and USL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.15

The correlation between FINX and USL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и USL

Секторы
FINX
USL

Технологии

56.4%

-

Финансовые услуги

38.6%
4.5%

Промышленность

3.7%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
56.4%
USL

-

Финансовые услуги

FINX
38.6%
USL
4.5%

Промышленность

FINX
3.7%
USL

-

Здравоохранение

FINX
1.3%
USL

-

Сырьевые материалы

FINX

-

USL

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

USL

-

Энергетика

FINX

-

USL

-

Недвижимость

FINX

-

USL

-

Коммунальные услуги

FINX

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FINX vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.99

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.53

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.39

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

6.85

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.99

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.01

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FINX и USL

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-89.06%

+25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-16.76%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-23.33%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-33.82%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-39.10%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-61.45%

+36.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

8.27%

+10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и USL

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

10.57%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

23.34%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

28.59%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

30.09%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

32.34%

-3.61%

Сравнение комиссий FINX и USL

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и USL

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and USL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.05% vs -9.98% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.05% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FINX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for USL.

FINX is categorized as Technology Equities, while USL is Oil & Gas. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор