PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с URA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs 21.33%/yr for URA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FINX charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности FINX и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.67%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

URA

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.23%
С начала года
17.67%
6 месяцев
7.07%
1 год
59.25%
3 года*
38.50%
5 лет*
21.33%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
URA
Global X Uranium ETF		17.67%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between FINX and URA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.48

The correlation between FINX and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FINX и URA

Секторы
FINX
URA

Технологии

56.4%
0.9%

Финансовые услуги

38.6%

-

Промышленность

3.7%
21.9%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

57.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.4%

Технологии

FINX
56.4%
URA
0.9%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
URA

-

Промышленность

FINX
3.7%
URA
21.9%

Здравоохранение

FINX
1.3%
URA

-

Сырьевые материалы

FINX

-

URA
5.0%

Коммуникационные услуги

FINX

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

URA

-

Энергетика

FINX

-

URA
57.0%

Недвижимость

FINX

-

URA

-

Коммунальные услуги

FINX

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

FINX vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.19

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.82

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.09

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

4.42

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.19

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.05

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FINX и URA

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-93.54%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-28.43%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-37.81%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-37.90%

-25.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-42.94%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-75.00%

+50.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

13.46%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и URA

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

15.92%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

38.23%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

50.13%

-20.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

43.60%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

37.72%

-8.99%

Сравнение комиссий FINX и URA

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и URA

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности URA в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.15%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

FINX and URA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.92%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 21.33% vs -9.98% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.33% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.68% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while URA is Commodity Producers Equities. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор