PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FINX returned -20.75% vs 11.52% for SHLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FINX charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FINX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%20.40%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FINX and SHLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FINX и SHLD

Секторы
FINX
SHLD

Технологии

56.4%
11.8%

Финансовые услуги

38.6%

-

Промышленность

3.7%
88.2%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
56.4%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
SHLD

-

Промышленность

FINX
3.7%
SHLD
88.2%

Здравоохранение

FINX
1.3%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FINX

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

SHLD

-

Энергетика

FINX

-

SHLD

-

Недвижимость

FINX

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

FINX

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FINX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.48

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.84

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.58

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

1.52

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.48

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.03

-1.82

Просадки

Сравнение просадок FINX и SHLD

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-20.10%

-43.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-20.10%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-17.57%

-31.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-3.21%

-21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

7.60%

+11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и SHLD

Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.25% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.02%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

19.39%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

24.08%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

21.14%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

21.14%

+7.59%

Сравнение комиссий FINX и SHLD

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и SHLD

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and SHLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (8.25%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs -20.75% for FINX. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs -20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

FINX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.55% for SHLD.

FINX is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор