PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINX с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FINX (Global X FinTech ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.59%/yr vs 8.28%/yr for QYLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FINX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -12.25%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%.

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between FINX and QYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.68

The correlation between FINX and QYLD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и QYLD

Секторы
FINX
QYLD

Технологии

53.0%
58.7%

Финансовые услуги

42.0%
0.2%

Промышленность

3.8%
2.6%

Здравоохранение

1.3%
3.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FINX
53.0%
QYLD
58.7%

Финансовые услуги

FINX
42.0%
QYLD
0.2%

Промышленность

FINX
3.8%
QYLD
2.6%

Здравоохранение

FINX
1.3%
QYLD
3.7%

Сырьевые материалы

FINX

-

QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

FINX

-

QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

QYLD
6.4%

Энергетика

FINX

-

QYLD
0.5%

Недвижимость

FINX

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

FINX

-

QYLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FINX vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.97

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.78

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.25

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

21.84

-23.00

FINX vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и QYLD

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-24.75%

-38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-4.97%

-31.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-19.06%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-24.61%

-38.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-2.33%

-45.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-3.81%

-20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.40%

0.97%

+20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и QYLD

Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.76%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

9.59%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

10.73%

+19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

14.98%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

15.59%

+13.15%

Сравнение комиссий FINX и QYLD

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и QYLD

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QYLD в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FINX and QYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (7.28%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.28% vs -9.59% for FINX. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.28% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 0.83% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while QYLD is Nasdaq-100. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор