Сравнение FINX с PYPL
FINX (Global X FinTech ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs -30.35%/yr for PYPL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FINX и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -26.31%.
FINX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -18.30%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -9.98%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -26.31%
- 6 месяцев
- -30.31%
- 1 год
- -40.77%
- 3 года*
- -12.57%
- 5 лет*
- -30.35%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам FINX и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | -15.26% | -5.20% | 23.02% | 33.15% | -51.80% | -9.65% | 53.76% | 37.52% | 0.82% | 49.96% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.31% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between FINX and PYPL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between FINX and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINX vs. PYPL — Ранг доходности на риск
FINX
PYPL
Сравнение FINX c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINX | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.82 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.47 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINX | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -1.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.72 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FINX и PYPL
Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINX | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -87.30% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -49.92% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -57.34% | +20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.53% | -87.30% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -86.02% | +36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -35.65% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 27.67% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINX и PYPL
Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINX | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.98% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 31.64% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 39.03% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 42.07% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 38.76% | -10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINX и PYPL
Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PYPL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | 0.68% | 0.58% | 0.72% | 0.21% | 0.27% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.11% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.98% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINX and PYPL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINX has higher volatility (8.25%) compared to PYPL (5.98%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs PYPL's -87.30%.
FINX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINX и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор