PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с PSI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -11.70%/yr vs 32.63%/yr for PSI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности FINX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%.

FINX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-17.31%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-27.46%
3 года*
5.30%
5 лет*
-11.70%
10 лет*
—

PSI

1 день
-0.99%
1 месяц
9.77%
С начала года
114.01%
6 месяцев
108.82%
1 год
184.91%
3 года*
58.24%
5 лет*
32.63%
10 лет*
35.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-17.31%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		114.01%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between FINX and PSI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FINX and PSI has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FINX и PSI

Секторы
FINX
PSI

Технологии

53.0%
98.4%

Финансовые услуги

42.0%

-

Промышленность

3.8%
1.6%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
53.0%
PSI
98.4%

Финансовые услуги

FINX
42.0%
PSI

-

Промышленность

FINX
3.8%
PSI
1.6%

Здравоохранение

FINX
1.3%
PSI

-

Сырьевые материалы

FINX

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

PSI

-

Энергетика

FINX

-

PSI

-

Недвижимость

FINX

-

PSI

-

Коммунальные услуги

FINX

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с VOOFINX с BLCNFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

FINX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
4.43

-5.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
4.19

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.58

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

12.03

-12.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

41.47

-42.82

FINX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и PSI

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-62.96%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-15.48%

-21.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-41.07%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-44.85%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.55%

-8.51%

-42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-15.90%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

4.48%

+15.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и PSI

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 10.46%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

21.88%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

35.12%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

42.22%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.56%

38.83%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

35.60%

-6.85%

Сравнение комиссий FINX и PSI

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и PSI

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINX
Global X FinTech ETF		0.70%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FINX and PSI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to FINX (10.46%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 32.63% vs -11.70% for FINX. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 10.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 32.63% return vs -11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

FINX has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.03% for PSI.

FINX is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор