PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с PHO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -10.88%/yr vs 5.17%/yr for PHO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности FINX и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью -4.97%.

FINX

1 день
0.71%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-17.70%
6 месяцев
-20.07%
1 год
-22.05%
3 года*
4.10%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
—

PHO

1 день
0.63%
1 месяц
2.30%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-1.80%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-17.70%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-4.97%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between FINX and PHO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.63

The correlation between FINX and PHO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и PHO

Секторы
FINX
PHO

Технологии

53.0%
12.9%

Финансовые услуги

42.0%
0.1%

Промышленность

3.8%
54.6%

Здравоохранение

1.3%
10.0%

Сырьевые материалы

-

8.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

14.1%

Технологии

FINX
53.0%
PHO
12.9%

Финансовые услуги

FINX
42.0%
PHO
0.1%

Промышленность

FINX
3.8%
PHO
54.6%

Здравоохранение

FINX
1.3%
PHO
10.0%

Сырьевые материалы

FINX

-

PHO
8.3%

Коммуникационные услуги

FINX

-

PHO

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

PHO

-

Энергетика

FINX

-

PHO

-

Недвижимость

FINX

-

PHO

-

Коммунальные услуги

FINX

-

PHO
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

FINX vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.21

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.20

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.23

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.58

-0.65

FINX vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PHO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и PHO

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-55.62%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-13.78%

-22.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-19.19%

-17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-28.60%

-34.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.78%

-10.21%

-40.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.52%

-10.18%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.70%

5.59%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и PHO

Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

4.41%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

11.15%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

15.12%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

18.40%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

19.46%

+9.30%

Сравнение комиссий FINX и PHO

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и PHO

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINX
Global X FinTech ETF		0.70%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

FINX and PHO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (10.28%) compared to PHO (4.41%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs PHO's -55.62%.

On 5-year performance, PHO leads with 5.17% vs -10.88% for FINX. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.17% return vs -10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

FINX has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.58% for PHO.

FINX is categorized as Technology Equities, while PHO is Water Equities. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.60% for PHO.

PHO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор