PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FINX и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between FINX and OILK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.14

The correlation between FINX and OILK shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и OILK

Секторы
FINX
OILK

Технологии

56.4%

-

Финансовые услуги

38.6%

-

Промышленность

3.7%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
56.4%
OILK

-

Финансовые услуги

FINX
38.6%
OILK

-

Промышленность

FINX
3.7%
OILK

-

Здравоохранение

FINX
1.3%
OILK

-

Сырьевые материалы

FINX

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

OILK

-

Энергетика

FINX

-

OILK

-

Недвижимость

FINX

-

OILK

-

Коммунальные услуги

FINX

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

FINX vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.99

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.51

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.30

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

6.67

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.99

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.58

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.11

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FINX и OILK

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-83.76%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-17.35%

-19.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-23.42%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-34.69%

-28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-5.49%

-43.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-32.60%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

8.57%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и OILK

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

10.52%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

23.32%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

28.82%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

30.13%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

35.97%

-7.24%

Сравнение комиссий FINX и OILK

И FINX, и OILK имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и OILK

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

FINX and OILK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs -9.98% for FINX. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX and OILK have the same expense ratio: 0.68% per year.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.68% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор