PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs -5.76%/yr for MCHI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности FINX и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -7.22%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between FINX and MCHI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.51

The correlation between FINX and MCHI shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и MCHI

Секторы
FINX
MCHI

Технологии

56.4%
9.6%

Финансовые услуги

38.6%
19.1%

Промышленность

3.7%
5.0%

Здравоохранение

1.3%
5.4%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

18.8%

Потребительский циклический сектор

-

26.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FINX
56.4%
MCHI
9.6%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
MCHI
19.1%

Промышленность

FINX
3.7%
MCHI
5.0%

Здравоохранение

FINX
1.3%
MCHI
5.4%

Сырьевые материалы

FINX

-

MCHI
5.5%

Коммуникационные услуги

FINX

-

MCHI
18.8%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

MCHI
26.4%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

MCHI
3.2%

Энергетика

FINX

-

MCHI
3.7%

Недвижимость

FINX

-

MCHI
1.5%

Коммунальные услуги

FINX

-

MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

FINX vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.20

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.42

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.23

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

0.48

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.20

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FINX и MCHI

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-62.95%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-17.17%

-19.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-25.85%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-56.98%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-36.74%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-24.53%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

8.36%

+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и MCHI

Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.27%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

14.51%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

20.16%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

30.71%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

27.39%

+1.34%

Сравнение комиссий FINX и MCHI

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и MCHI

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

FINX and MCHI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (8.25%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs MCHI's -62.95%.

On 5-year performance, MCHI leads with -5.76% vs -9.98% for FINX. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MCHI has performed better with a -5.76% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.68% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while MCHI is China Equities. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор