PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINW.L с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINW.L с FXAIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - FINW.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FINW.L returned 13.34%/yr vs 15.17%/yr for FXAIX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции FINW.L уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.34% против 15.17% соответственно.

FINW.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
8.98%
С начала года
9.35%
1 год
21.32%
3 года*
24.92%
5 лет*
14.87%
10 лет*
13.34%

FXAIX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
9.17%
С начала года
10.75%
1 год
21.06%
3 года*
20.13%
5 лет*
13.33%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW.L и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		9.35%29.01%26.29%16.30%-9.86%28.60%-2.86%25.05%-17.56%23.46%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.75%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between FINW.L and FXAIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.50

The correlation between FINW.L and FXAIX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.LFINW.L с IPRV.L
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FINW.L vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINW.LFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.74

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.39

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.45

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

10.75

-3.97

FINW.L vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и FXAIX

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINW.LFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-33.79%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.89%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-18.76%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-24.50%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-33.79%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-3.78%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.02%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и FXAIX

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINW.LFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.26%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.00%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.55%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.02%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.05%

+0.90%

Сравнение комиссий FINW.L и FXAIX

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и FXAIX

FINW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FINW.L and FXAIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW.L и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор