PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINW.L с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINW.L с IPRV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L).

FINW.L и IPRV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINW.L и IPRV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		-5.62%29.01%26.29%16.30%-9.87%28.61%-2.86%25.04%-17.55%23.46%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-15.74%2.55%24.84%39.93%-27.94%43.80%5.52%46.37%-12.86%26.67%
Разные валюты инструментов

FINW.L торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -15.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINW.L имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции IPRV.L немного отстают с 11.81%.

FINW.L

1 день
2.90%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.52%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.55%
10 лет*
11.94%

IPRV.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-16.14%
1 год
-9.18%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с SPYFINW.L с XLFQ.LFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с BNKS.LFINW.L с ESIF.L
Часто сравнивают с IPRV.L:
IPRV.L с SPYIPRV.L с QQQ3.LIPRV.L с IWMO.LIPRV.L с BRK-BIPRV.L с BXIPRV.L с SWDA.LIPRV.L с IWDA.L

Сравнение комиссий FINW.L и IPRV.L

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.

IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Доходность на риск

FINW.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINW.LIPRV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.39

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.40

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.41

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

-1.09

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINW.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINW.LIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.39

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.20

+0.29

Корреляция

Корреляция между FINW.L и IPRV.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и IPRV.L

FINW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		4.67%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и IPRV.L

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и IPRV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FINW.LIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-76.57%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-23.47%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-27.90%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-44.53%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-24.83%

+17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-13.00%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

8.86%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и IPRV.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINW.LIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.97%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

14.55%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

23.35%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

21.61%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

22.15%

-2.93%