Сравнение FINW.L с WDFE.L
FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - FINW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FINW.L returned 23.94%/yr vs 23.42%/yr for WDFE.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WDFE.L.
Доходность
Сравнение доходности FINW.L и WDFE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINW.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью 0.50%.
FINW.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 12.08%
WDFE.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINW.L и WDFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | 0.26% | 29.01% | 26.29% | 15.49% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.50% | 27.03% | 25.78% | 15.69% |
Correlation
The correlation between FINW.L and WDFE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between FINW.L and WDFE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINW.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск
FINW.L
WDFE.L
Сравнение FINW.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINW.L | WDFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.02 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINW.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.42 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FINW.L и WDFE.L
Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки WDFE.L в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и WDFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINW.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -16.10% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -10.26% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -16.10% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.16% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -2.17% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.04% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINW.L и WDFE.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINW.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.75% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.83% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 13.84% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.35% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.35% | +3.89% |
Сравнение комиссий FINW.L и WDFE.L
FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDFE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINW.L и WDFE.L
Ни FINW.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FINW.L and WDFE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.
FINW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.18% for WDFE.L.
Подберите оптимальное распределение для FINW.L и WDFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор