PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINW.L с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINW.L с XDWF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE).

FINW.L и XDWF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINW.L и XDWF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		-5.62%29.01%26.29%16.30%-9.87%28.61%-2.86%25.04%-17.55%23.46%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		-5.93%30.23%26.41%15.97%-10.11%28.49%-3.31%26.39%-17.97%23.65%
Разные валюты инструментов

FINW.L торгуется в USD, в то время как XDWF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью -5.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINW.L имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции XDWF.DE немного впереди с 11.96%.

FINW.L

1 день
2.90%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.52%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.55%
10 лет*
11.94%

XDWF.DE

1 день
2.68%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-0.38%
1 год
14.75%
3 года*
22.48%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с SPYFINW.L с XLFQ.LFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с BNKS.LFINW.L с IPRV.LFINW.L с ESIF.L
Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с VOOXDWF.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий FINW.L и XDWF.DE

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWF.DE в 0.25%.

FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Доходность на риск

FINW.L vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINW.LXDWF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.78

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.28

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINW.L vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWF.DE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINW.LXDWF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между FINW.L и XDWF.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и XDWF.DE

Ни FINW.L, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и XDWF.DE

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, примерно равная максимальной просадке XDWF.DE в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и XDWF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FINW.LXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-42.06%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.92%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-19.74%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-42.06%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-6.56%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.11%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.22%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и XDWF.DE

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINW.LXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.77%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.77%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

18.78%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.79%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

19.53%

-0.31%