Сравнение FINW.L с BNKS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L).

FINW.L и BNKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и BNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINW.L и BNKS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS	-5.62%	29.01%	26.29%	16.30%	-9.87%	28.61%	-2.86%	25.04%	-16.19%
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks	-2.97%	20.45%	28.55%	-3.74%	-18.79%	39.71%	-12.04%	36.28%	-24.32%

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью -2.97%.

FINW.L

1 день: 2.90%

1 месяц: -2.47%

С начала года: -5.62%

6 месяцев: -0.44%

1 год: 14.52%

3 года*: 22.09%

5 лет*: 12.55%

10 лет*: 11.94%

BNKS.L

1 день: 3.24%

1 месяц: -1.45%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: 4.50%

1 год: 23.60%

3 года*: 22.08%

5 лет*: 5.16%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Название символа

iShares S&P U.S. Banks

Часто сравнивают с FINW.L:

FINW.L с SPY FINW.L с XLFQ.L FINW.L с FXAIX FINW.L с BNKE.L FINW.L с XDWF.DE FINW.L с IPRV.L FINW.L с ESIF.L

Часто сравнивают с BNKS.L:

BNKS.L с KBE BNKS.L с EXV1.DE BNKS.L с ZUQ.TO BNKS.L с ^NDX BNKS.L с XLF BNKS.L с UIFS.L BNKS.L с VOO

Сравнение комиссий FINW.L и BNKS.L

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.

BNKS.L

iShares S&P U.S. Banks

FINW.L

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Доходность на риск

FINW.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FINW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BNKS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FINW.L	BNKS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	0.92	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	1.32	-0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	1.35	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.24	4.23	+0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINW.L vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKS.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и BNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FINW.L	BNKS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	0.92	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.19	+0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.17	+0.31

Корреляция

Корреляция между FINW.L и BNKS.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и BNKS.L

Ни FINW.L, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и BNKS.L

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и BNKS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FINW.L	BNKS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.64%	-51.35%	+7.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.75%	-17.07%	+3.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.31%	-50.15%	+22.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.36%	-11.58%	+4.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.65%	-17.98%	+10.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.27%	5.39%	-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и BNKS.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FINW.L	BNKS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.06%	7.60%	-1.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.58%	15.44%	-4.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.84%	25.55%	-7.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.80%	27.75%	-9.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.22%	31.71%	-12.49%

Сравнение FINW.L с BNKS.L

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и BNKS.L

Сравнение доходности по годам FINW.L и BNKS.L

Доходность по периодам

FINW.L

BNKS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FINW.L и BNKS.L

Доходность на риск

FINW.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

FINW.L

BNKS.L

Сравнение FINW.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FINW.L vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и BNKS.L

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и BNKS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и BNKS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)