PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINVX с PFSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINVX с PFSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX).

FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FINVX и PFSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINVX и PFSEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-13.90%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у PFSEX с доходностью -3.49%.

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Value Fund

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK
Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с NVDAPFSEX с XLKPFSEX с PFTSX

Сравнение комиссий FINVX и PFSEX

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PFSEX в 2.05%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

FINVX vs. PFSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINVX c PFSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINVXPFSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.96

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.45

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.43

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

6.32

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINVX vs. PFSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PFSEX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и PFSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINVXPFSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.96

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между FINVX и PFSEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и PFSEX

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что меньше доходности PFSEX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FINVX и PFSEX

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки PFSEX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и PFSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FINVXPFSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-33.76%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.60%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-28.41%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-7.18%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.04%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и PFSEX

Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что FINVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINVXPFSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.00%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.79%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.17%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.22%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.56%

-0.55%