PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINVX с PFSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINVX с PFSEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FINVX (Fidelity Series International Value Fund) and PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) are both mutual funds - FINVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while PFSEX is a Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, FINVX returned 13.52%/yr vs 8.28%/yr for PFSEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FINVX charges 0.01%/yr vs 2.05%/yr for PFSEX.

Доходность

Сравнение доходности FINVX и PFSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у PFSEX с доходностью 7.54%.

FINVX

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.76%
1 год
23.07%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.52%
10 лет*
11.29%

PFSEX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.47%
1 год
19.53%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINVX и PFSEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		5.90%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-14.48%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		7.54%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%

Correlation

The correlation between FINVX and PFSEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.83

The correlation between FINVX and PFSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Value Fund

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VEAFINVX с VOO
Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с PFFSXPFSEX с HTGCPFSEX с NVDAPFSEX с PFTSX

Доходность на риск

FINVX vs. PFSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINVX c PFSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINVXPFSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.46

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.03

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.97

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

8.37

-0.33

FINVX vs. PFSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSEX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и PFSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINVX и PFSEX

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки PFSEX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и PFSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINVXPFSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-33.76%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.85%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-17.47%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-28.41%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.70%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.87%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.31%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и PFSEX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) составляет 4.47%, в то время как у PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINVXPFSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.68%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

10.99%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.33%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.40%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.49%

-0.70%

Сравнение комиссий FINVX и PFSEX

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PFSEX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и PFSEX

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что меньше доходности PFSEX в 16.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.58%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		16.14%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINVX and PFSEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSEX has higher volatility (5.68%) compared to FINVX (4.47%). In terms of maximum drawdown, FINVX dropped -42.48% vs PFSEX's -33.76%.

FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINVX и PFSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор