PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINT с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINT с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FINT is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, FINT returned 31.76% vs 65.50% for IPOS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINT charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности FINT и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINT показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.

FINT

1 день
-0.96%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.98%
6 месяцев
17.18%
1 год
31.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINT и IPOS

2026 (YTD)20252024
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		14.98%29.12%-0.15%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-1.65%

Correlation

The correlation between FINT and IPOS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.59

The correlation between FINT and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Total International Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с FINT:
FINT с FGSMFINT с FARXFINT с FLCEFINT с FCBDFINT с FOPCFINT с BUFIFINT с PATN
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

FINT vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINT
Ранг доходности на риск FINT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINT c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINTIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.24

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.76

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.83

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

11.58

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINT vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINT на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINT и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINTIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.09

+1.90

Просадки

Сравнение просадок FINT и IPOS

Максимальная просадка FINT за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINT и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINTIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-73.09%

+59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-17.17%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-40.44%

+39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-31.99%

+30.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.67%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FINT и IPOS

Текущая волатильность для Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) составляет 4.92%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что FINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINTIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

12.05%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

26.45%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

29.41%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

27.19%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

24.13%

-8.23%

Сравнение комиссий FINT и IPOS

FINT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINT и IPOS

Дивидендная доходность FINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		1.91%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FINT and IPOS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to FINT (4.92%). In terms of maximum drawdown, FINT dropped -13.64% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 65.50% vs 31.76% for FINT. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FINT has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 65.50% return vs 31.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for FINT.

FINT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.68% for IPOS.

They also come from different issuers: Frontier and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.90% for FINT and 0.80% for IPOS.

FINT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINT и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор