PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINT с FOPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINT с FOPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) and FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) are both exchange-traded funds - FINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Frontier, while FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FINT returned 31.76% vs 4.70% for FOPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FINT charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for FOPC.

Доходность

Сравнение доходности FINT и FOPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINT показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.46%.

FINT

1 день
-0.96%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.98%
6 месяцев
17.18%
1 год
31.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOPC

1 день
-0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINT и FOPC

2026 (YTD)20252024
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		14.98%29.12%-0.15%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.46%6.54%-0.00%

Correlation

The correlation between FINT and FOPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Total International Equity ETF

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Часто сравнивают с FINT:
FINT с FARXFINT с FGSMFINT с FLCEFINT с FCBDFINT с BUFIFINT с PATNFINT с FPXI
Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FLCEFOPC с FARXFOPC с FCBDFOPC с DMXFOPC с FGSMFOPC с BNDXFOPC с XAGG

Доходность на риск

FINT vs. FOPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINT
Ранг доходности на риск FINT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINT c FOPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINTFOPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.65

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.45

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.16

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

7.33

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINT vs. FOPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINT на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FOPC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINT и FOPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINTFOPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.65

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.57

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FINT и FOPC

Максимальная просадка FINT за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINT и FOPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINTFOPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-2.18%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-2.18%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.97%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.41%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.64%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FINT и FOPC

Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINTFOPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.03%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

2.19%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

2.86%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

3.10%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

3.10%

+12.80%

Сравнение комиссий FINT и FOPC

FINT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOPC в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINT и FOPC

Дивидендная доходность FINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FOPC в 4.27%

ПозицияTTM20252024
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		1.91%2.20%0.00%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.27%4.42%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FINT and FOPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINT has higher volatility (4.92%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, FINT dropped -13.64% vs FOPC's -2.18%.

On 1-year performance, FINT leads with 31.76% vs 4.70% for FOPC. On fees, FOPC is cheaper at 0.87% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FINT has performed better with a 31.76% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOPC is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for FINT.

FOPC has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.91% for FINT.

FINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FOPC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.90% for FINT and 0.87% for FOPC.

FINT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINT и FOPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор