PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINT с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINT с FARX

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) и FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) — оба биржевые фонды: FINT — это Foreign Large Cap Equities, активно управляемый Frontier, а FARX — Multistrategy, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FINT показал 40.84% против 18.95% у FARX. Корреляция 0.59 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FINT взимает 0.90% в год против 1.00% у FARX.

Доходность

Сравнение доходности FINT и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FINT показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у FARX с доходностью 6.68%.

FINT

1 день
1.25%
1 месяц
7.65%
С начала года
11.85%
6 месяцев
15.96%
1 год
40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.19%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINT и FARX

2026 (YTD)20252024
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		11.85%29.12%-0.15%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.68%10.61%0.35%

Корреляция

Корреляция между FINT и FARX составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.59

Корреляция между FINT и FARX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.59 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Total International Equity ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с FINT:
FINT с FCBDFINT с FGSM
Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FCBDFARX с FGSMFARX с TOAKFARX с IALTFARX с FOPCFARX с HFND

Доходность на риск

FINT vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINT
Ранг доходности на риск FINT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINT c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINTFARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.77

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.11

3.78

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.55

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

6.97

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.34

24.42

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINT vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINT на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINT и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINTFARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

1.95

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FINT и FARX

Максимальная просадка FINT за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINT и FARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FINTFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-5.83%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-2.80%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.29%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.09%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.80%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FINT и FARX

Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINTFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

1.95%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

5.83%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

6.90%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

7.10%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

7.10%

+8.71%

Сравнение комиссий FINT и FARX

FINT берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINT и FARX

Дивидендная доходность FINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FARX в 2.97%

TTM20252024
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		1.96%2.20%0.00%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.97%3.25%0.19%