Сравнение FINN.NEO с VOO
FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FINN.NEO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, FINN.NEO returned 45.85%/yr vs 24.12%/yr for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINN.NEO charges 1.13%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FINN.NEO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FINN.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FINN.NEO показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.87%.
FINN.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 41.18%
- 1 год
- 73.76%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам FINN.NEO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 41.97% | 20.61% | 58.65% | 17.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.16% | 12.42% | 35.71% | 12.66% |
Correlation
The correlation between FINN.NEO and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.77 |
The correlation between FINN.NEO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINN.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск
FINN.NEO
VOO
Сравнение FINN.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINN.NEO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 3.67 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 13.96 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINN.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 2.72 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.15 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок FINN.NEO и VOO
Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINN.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -27.65% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -8.62% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -18.93% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.24% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.26% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINN.NEO и VOO
Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINN.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 2.33% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 8.81% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 11.63% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 14.91% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 16.28% | +5.99% |
Сравнение комиссий FINN.NEO и VOO
FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINN.NEO и VOO
FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FINN.NEO and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.
FINN.NEO is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 1.13% for FINN.NEO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для FINN.NEO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор