PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FINN.NEO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и TEC.TO


2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
3.53%20.61%58.65%17.86%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF
-8.02%15.45%45.60%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.


FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Innovators ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Сравнение комиссий FINN.NEO и TEC.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.


Доходность на риск

FINN.NEO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FINN.NEOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.78

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.23

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.11

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

3.23

+6.05

FINN.NEO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FINN.NEOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.78

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.81

+0.78

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и TEC.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и TEC.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.


TTM2025202420232022202120202019
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF
0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и TEC.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и TEC.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FINN.NEOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-35.31%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-17.52%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-13.33%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-8.17%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

6.04%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и TEC.TO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FINN.NEOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.96%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

13.47%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

24.30%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

22.31%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

23.92%

-1.91%