PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с FGEP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO).

FINN.NEO и FGEP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%19.33%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 3.87%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO

Сравнение комиссий FINN.NEO и FGEP.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF

Доходность на риск

FINN.NEO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOFGEP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.21

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.23

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

10.39

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEP.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и FGEP.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и FGEP.TO

Ни FINN.NEO, ни FGEP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и FGEP.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и FGEP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-14.78%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.58%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.14%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.73%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.27%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и FGEP.TO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.70%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

8.30%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

14.57%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

12.75%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

12.75%

+9.26%