PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

FINN.NEO и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и IYW

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-6.44%19.63%41.44%18.96%
Разные валюты инструментов

FINN.NEO торгуется в CAD, в то время как IYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -6.44%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.51%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-6.69%
1 год
26.49%
3 года*
27.19%
5 лет*
18.25%
10 лет*
22.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий FINN.NEO и IYW

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

FINN.NEO vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.00

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.51

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.51

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

4.30

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.00

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.99

+0.59

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и IYW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и IYW

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и IYW

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки IYW в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-81.90%

+56.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-17.81%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-12.65%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-34.87%

+30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.55%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и IYW

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.05%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

15.80%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

26.60%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

24.19%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

23.57%

-1.56%