PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

FINN.NEO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%9.19%

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с HXQ.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий FINN.NEO и TGRO.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

FINN.NEO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.89

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.80

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

8.08

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.12

+1.46

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и TGRO.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и TGRO.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM202520242023202220212020
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и TGRO.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-18.37%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.35%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.78%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.54%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.30%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и TGRO.TO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.01%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

8.13%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

13.72%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

11.64%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

768.01%

-746.00%