PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с IGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

FINN.NEO и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и IGM

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-5.65%20.95%48.76%20.03%
Разные валюты инструментов

FINN.NEO торгуется в CAD, в то время как IGM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -5.65%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-5.32%
1 год
27.86%
3 года*
30.12%
5 лет*
17.09%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC

Сравнение комиссий FINN.NEO и IGM

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

FINN.NEO vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.06

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.59

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.71

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

5.05

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа IGM равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.88

+0.70

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и IGM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и IGM

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и IGM

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки IGM в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и IGM.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-65.59%

+39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-16.44%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-11.29%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-15.32%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.89%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и IGM

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.21%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

16.12%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

26.36%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

23.88%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

22.92%

-0.91%