Сравнение FINFX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FINFX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FINFX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | -3.31% | 24.44% | 22.98% | 26.14% | -16.47% | 22.68% | 15.16% | 27.34% | -7.96% | 23.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FINFX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FINFX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.65% соответственно.
FINFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 13.48%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FINFX и QUERX
FINFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
FINFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
FINFX
QUERX
Сравнение FINFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINFX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.34 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.56 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.45 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 2.06 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.34 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FINFX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINFX и QUERX
Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | 9.05% | 8.73% | 9.11% | 6.01% | 5.21% | 11.19% | 2.81% | 7.11% | 9.54% | 7.46% | 4.91% | 6.29% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок FINFX и QUERX
Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FINFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.54% | -30.81% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.92% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -22.04% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -30.81% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -4.33% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -3.95% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.95% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINFX и QUERX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FINFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 2.81% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 5.75% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 12.05% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.08% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.23% | +2.44% |