PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINFX с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINFX с CAIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).

FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FINFX и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINFX и CAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		-3.31%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, FINFX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции FINFX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 13.48% против 7.76% соответственно.

FINFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.22%
1 год
23.48%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.13%
10 лет*
13.48%

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VTIFINFX с VOOFINFX с ABALXFINFX с PRWCXFINFX с SPYFINFX с VTSAXFINFX с AGTHX
Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AFNIXCAIFX с AMINXCAIFX с MDDVXCAIFX с PJDZXCAIFX с NFJCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX

Сравнение комиссий FINFX и CAIFX

FINFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.

FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

FINFX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINFX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINFXCAIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.04

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.32

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINFX vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINFXCAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между FINFX и CAIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINFX и CAIFX

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности CAIFX в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		9.05%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FINFX и CAIFX

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и CAIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FINFXCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-36.83%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.37%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-17.51%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-25.27%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-4.84%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.74%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.83%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FINFX и CAIFX

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINFXCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.72%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

6.12%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

10.19%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

9.95%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

10.87%

+6.80%